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May 29, 2015

Eurozona | Evaluando la capacidad predictiva del MIDAS

En este documento de trabajo aplicamos el MIDAS a un amplio y diverso conjunto de datos e incorporamos los promedios bayesianos para la selección de variables. El resultado es que los modelos MIDAS son útiles para estimar el PIB en tiempo real. Además, existen ganancias en la capacidad predictiva al combinar varios modelos …