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Test de estrés
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A finales de julio, la Autoridad Bancaria Europea -EBA, por sus siglas en inglés- publicó los resultados de su test de estrés a los bancos europeos. El objetivo de estas pruebas es evaluar la resiliencia de las entidades ante un escenario de fu…
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De acuerdo al Reporte de Estabilidad Financiera (Banxico) y al Análisis sobre la Estabilidad del Sistema Financiero de México (FMI), el riesgo más relevante es el de un tensionamiento adicional y sostenido de las condiciones financieras en un c…
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La prueba de resistencia a la que el BCE somete periódicamente a la banca europea se organiza en 2022 en torno a distintos escenarios de riesgo climático, un ejercicio novedoso, desafiante y que será un aprendizaje para supervisados y supervisor.
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La Autoridad Bancaria Europea (ABE) publicó el 30 de julio los resultados de las pruebas de resistencia que realiza periódicamente a la gran banca de la Unión Europea. Se analizan los 50 principales bancos (con cobertura del 70% por activos) en un escenario base y otro adverso a tres años.
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Describimos el Risk-GVAR 1.0, un modelo econométrico vectorial autorregresivo global (GVAR) concebido para respaldar los ejercicios internos de los tests de estrés que los bancos realizan periódicamente para evaluar la idoneidad de sus niveles de capital en cumplimiento de la legislación prudencial.
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