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Regulación Financiera: Actualización Semanal. 22 de diciembre 2017

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Lo más destacado: ECB publicó prioridades de supervisión en 2018 y emitió consulta sobre evaluación de modelos internos para riesgo de contraparte. EBA emitió consulta sobre evaluación comparativa de modelos internos, publicó evaluación de impacto de LCR y la reforma de Basilea, y actualizó análisis cuantitativo de MREL. Finalmente, SRB publicó su política de MREL 2017.


GLOBAL

 

  • BCBS consulta sobre enmiendas propuestas al NSFR

Relacionado al tratamiento de operaciones extraordinarias de política monetaria (requisitos reducidos para ciertos créditos del banco central). Plazo: 5 feb.

  • BCBS consulta principios de estrés test y publica informe sobre prácticas de estrés test

i) Busca reemplazar los principios actuales de 2009. Plazo: 23 mar, y ii) comparación de prácticas supervisoras e internas de los bancos identificando áreas de mejora.

  • FSB consulta sobre regímenes de resolución en seguros

Metodología para evaluar implementación de los “Atributos Clave de Regímenes de Resolución Eficaces para Instituciones Financieras” en el sector de seguros. Plazo: 28 feb.

EUROPA

 

  • ECB publica prioridades de supervisión para 2018, y el folleto metodológico del SREP

i) Prioridades: modelo de negocio y determinantes de rentabilidad, riesgo de crédito, gestión de riesgos, y actividades que abarcan dimensiones de riesgo múltiples. ii) Edición de 2017, aplicable en 2018. Presenta principales resultados del tercer ciclo de SREP.

  • EBA consulta sobre modelos internos e implementación del FRTB y el SA-CCR

i) Con objeto de ajustar carteras de referencia y requerimientos de reporting para el ejercicio de la EBA en 2019. Plazo: 31 ene. ii) Papel de discusión sobre aspectos técnicos de la implementación de los nuevos estándares. Plazo: 15 mar.

  • ECB solicita feedback sobre valoración de modelos internos en riesgo de contraparte

Borrador de guías para la valoración de la metodología para el método de los modelos internos y el modelos avanzado para CVA. Plazo: 31 mar.

  • EBA publica informe de impacto sobre LCR y reporte completo del impacto de Basilea III

i) Cuarto informe de impacto muestra que LCR medio en bancos europeos está por encima del 100% mínimo requerido y concluye que ha ayudado a apoyar préstamos al sector real. ii) Continuación al reporte de impacto acumulado de Basilea III el cual provee información más granular.

  • EBA emite RTS para obligaciones simplificadas y actualiza análisis cuantitativo de MREL

i) Especifica criterios de elegibilidad que determinan si una institución financiera puede estar sujeta a una obligación simplificada de planes de recuperación y resolución. ii) Análisis cuantitativo MREL muestra una modesta mejora en el stock de instrumentos MREL en 2016.

  • SRB publica sus guías sobre MREL para 2017

Las guías establecen los objetivos de MREL consolidados para los bancos bajo el paraguas del SRB.

  • EC publica propuestas para modificar marco prudencial de empresas de inversión

Propuesta de reglamento y directiva que modifican normas actuales en CRD IV/CRR y MiFID II/MiFIR. Buscan incluir reglas proporcionales y sensibles al riesgo.

  • ESAs emiten RTS sobre márgenes en derivados OTC no compensados centralmente

RTS modifica EMIR con respecto a liquidación física de futuros en divisa. Las enmiendas buscan alinear la guía de supervisión aplicable en otras jurisdicciones significativas.

  • ESMA consulta sobre estándares técnicos para implementar regulación de titulizaciones

Papeles: establecen un marco general para la titulización y crea un marco específico para titulizaciones simples, transparentes y estandarizadas (STS). Plazo: 19 mar.

  • EBA emite opinión sobre la transición de PSD1 a PSD2

Dirigido a autoridades competentes, aclara los desafíos identificados para la transición, incluido el período de transición previsto en la PSD2.

  • ESMA publica el borrador final de RTS respecto a ESEF

El RTS establece el nuevo Formato Electrónico Único Europeo ( ESEF) que será empleado para preparar los informes anuales a partir de 2020 por todos los usuarios.

  • EC consulta evaluación de impacto inicial de medidas apoyando cotización de PYMEs

Presenta la evaluación de medidas para reactivar salidas a bolsa y cotización de bonos de PYMEs, eliminando cargas regulatorias y otros obstáculos. Plazo: 15 ene.

  • ESMA actualiza Q&A sobre MiFID II y MiFIR y publica traducciones para guías MiFID II

i) Q&A sobre transparencia y estructura de mercado en MiFID II, ii) Q&A sobre protección al inversor en MiFID II/MiFIR, iii) Q&A sobre comunicación de datos en MiFIR y iv) traducciones oficiales de guías MiFID II sobre órgano de dirección de los organismos rectores del mercado y los proveedores de servicios de suministro de datos.

  • EIOPA actualiza datos, emite declaración supervisora, informes, Q&A y una opinión

i) Actualiza cartera para calcular ajustes de volatilidad de las estructuras temporales para tipos de interés libres de riesgo. ii) Declaración supervisora sobre el análisis del informe de solvencia y condiciones financieras. iii) Informe sobre el uso de garantías a largo plazo y de exenciones en la presentación de informes de supervisión. iv) Q&A sobre documentos informativos en productos de seguros. v) Opinión sobre la evaluación de modelos internos.

ESPAÑA

 

  • BdE mantiene su colchon anticíclico para 1T2018

Ha decido mantener en 0% el valor del colchón de capital anticíclico para exposiciones crediticias en España de las entidades de crédito.

  • CNMV aprueba circular sobre obligaciones de publicidad en webs de firmas de inversión

Establece el contenido a incluir en las secciones de “Gobierno corporativo y política de remuneración”. Las empresas de inversión tienen 3 meses para cumplir los requisitos.

REINO UNIDO

 

  • PRA consulta sobre proceso de autorización para bancos internacionales y aseguradoras

Busca opiniones sobre el enfoque propuesto para autorizar y supervisar bancos y aseguradoras extranjeros (con énfasis en sucursales de bancos mayoristas). Plazos: 27 feb.

ESTADOS UNIDOS

 

  • FIDC y FRB anuncian que planes de resolución de EEUU GSIBs o tienen deficiencias

Planes de resolución de las ocho organizaciones bancarias más grandes y complejas no tienen deficiencias. Sin embargo cuatro firmas tienen faltas que requieren trabajo adicional en los siguientes planes.

  • FRB revoca Divulgación de Hipotecas Residenciales y revisa Leasing al Consumidor

Revoca Divulgación de Hipotecas Residenciales (Regulación C) al ser reemplazado por reglas finales de la CFPB. También publica propuesta para revisar Leasing al Consumidor (Regulación M).

  • Agencias publican ajuste en límites de tamaño bajo la Community Reinvestment Act

Ajuste a límites usados para definir bancos pequeños, asociaciones de ahorro pequeñas, bancos intermedios pequeños y asociaciones de ahorro intermedias pequeñas.

  • Agencias anuncian el cambio en definición en el Shared National Credit

El límite agregado de compromiso de préstamo en el programa SNC aumenta a $100 millones, por ajustes de inflación y cambios en el tamaño promedio de préstamos.

 

 

Publicaciones de interés recientes (en inglés y español):

 

Ediciones anteriores de nuestra Actualización Semanal sobre Regulación en español e inglés.

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