Global | Modelo vectorial autorregresivo para los tests de estrés de la banca
20 julio 2021
Describimos el Risk-GVAR 1.0, un modelo econométrico vectorial autorregresivo global (GVAR) concebido para respaldar los ejercicios internos de los tests de estrés que los bancos realizan periódicamente para evaluar la idoneidad de sus niveles de capital en cumplimiento de la legislación prudencial.