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Describimos el Risk-GVAR 1.0, un modelo econométrico vectorial autorregresivo global (GVAR) concebido para respaldar los ejercicios internos de los tests de estrés que los bancos realizan periódicamente para evaluar la idoneidad de sus niveles de capital en cumplimiento de la legislación prudencial.
Este trabajo cuantifica y analiza la interrelación entre la actividad económica (PIB) de cada región española en respuesta a la variación de la actividad económica de las restantes y a shocks de precios del petróleo. El modelo GVAR regional desarrollado ofrece un gran potencial para muchas líneas de análisis y el monitoreo …
