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Últimas publicaciones de GVAR

20 julio 2021

Global | Modelo vectorial autorregresivo para los tests de estrés de la banca

Describimos el Risk-GVAR 1.0, un modelo econométrico vectorial autorregresivo global (GVAR) concebido para respaldar los ejercicios internos de los tests de estrés que los bancos realizan periódicamente para evaluar la idoneidad de sus niveles de capital en cumplimiento de la legislación prudencial.
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  • Global

3 abril 2019

España | Interdependencia y sensibilidad regional a shocks nacionales y globales

Este trabajo cuantifica y analiza la interrelación entre la actividad económica (PIB) de cada región española en respuesta a la variación de la actividad económica de las restantes y a shocks de precios del petróleo. El modelo GVAR regional desarrollado ofrece un gran potencial para muchas líneas de análisis y el monitoreo …