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Global | Modelo vectorial autorregresivo para los tests de estrés de la banca

Publicada el martes, 20 julio 2021

Documento número 21/08

Global | Modelo vectorial autorregresivo para los tests de estrés de la banca

Describimos el Risk-GVAR 1.0, un modelo econométrico vectorial autorregresivo global (GVAR) concebido para respaldar los ejercicios internos de los tests de estrés que los bancos realizan periódicamente para evaluar la idoneidad de sus niveles de capital en cumplimiento de la legislación prudencial.

Puntos clave

  • Puntos clave:
  • También se aportan argumentos que justifican tanto la conveniencia de recurrir a modelos macroeconómicos en este contexto como la elección concreta de un modelo GVAR.
  • El documento recoge una descripción esquemática del proceso típico de diseño y creación de un escenario de ámbito global para la realización de tests de estrés, subrayando la etapa en que resulta más necesario aplicar un modelo macroeconómico global.
  • Además se incluye un apartado en el que se explica de forma detallada la esencia de un modelo GVAR, concretamente, su relación con el conocido y ampliamente utilizado modelo vectorial autorregresivo (VAR).

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