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España | Modelo de indicadores coincidentes para el precio de la vivienda

Publicada el lunes, 22 noviembre 2021

España | Modelo de indicadores coincidentes para el precio de la vivienda

En BBVA introducimos un nuevo indicador construido con Big Data, a partir de las tasaciones utilizadas en la actividad habitual del banco, para fortalecer el seguimiento de los precios en el sector. Además, construimos un conjunto de modelos para mejorar las estimaciones en tiempo real

Puntos clave

  • Puntos clave:
  • El mercado inmobiliario se caracteriza por la coexistencia de varios indicadores del precio, provenientes de varias fuentes que arrojan señales sobre los valores previos a la venta (ej. tasaciones, precio inicial de oferta en portales inmobiliarios), durante la transacción (notarios y registradores) o posteriores (Registro). Estos indicadores también se diferencian en su frecuencia de publicación y retardo respecto al dato de referencia.
  • Para fortalecer el seguimiento de los precios en el sector, en BBVA introducimos un nuevo indicador construido con Big Data, a partir de las tasaciones utilizadas en la actividad habitual del banco. Además, para mejorar las estimaciones en tiempo real del precio (MITMA/Tasaciones) en el corto plazo construimos un conjunto de Modelos Factoriales Dinámicos que permiten capturar la evolución conjunta de los indicadores disponibles
  • Los resultados de los modelos son satisfactorios, tanto en lo que respecta a la capacidad explicativa de las variables de mayor interés como a la capacidad de extracción de señales latentes inobservadas del precio de la vivienda. La introducción del indicador de alta frecuencia de BBVA en los modelos resulta estadísticamente significativa y se demuestra que aumenta la varianza explicada.
  • La combinación lineal de modelos, a través de algoritmos bayesianos, mejora la capacidad predictiva de BBVA Research. En concreto, se demuestra que para distintos horizontes de previsión resultan óptimas distintas combinaciones de modelos, en algunas de las cuales se incluyen especificaciones más sencillas, como los modelos univariantes, o el propio indicador de alta frecuencia de BBVA Research.

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