Publicada el jueves, 14 de mayo de 2020 | Actualizada el viernes, 15 de mayo de 2020

Documento número 20/08

Argentina | Topología de la red del mercado interbancario argentino

Se analiza la estructura de la red interbancaria argentina de préstamos a corto plazo (más precisamente, el mercado de call), aplicando teoría de grafos. Se describen las principales métricas topológicas de la red, en base a las 314.188 operaciones que se efectuaron entre los años 2003 y 2017.

Puntos clave

  • Puntos clave:
  • La red exhibe baja densidad, tal como es usual en las redes financieras, y una reciprocidad casi siempre mayor a la de un grafo aleatorio comparable.
  • La distribución de grados de la red muestra colas pesadas, y se ajusta estadísticamente a una distribución Lognormal.
  • Se detectó un efecto significativamente positivo derivado de una mayor centralidad en el mercado sobre la capacidad de los bancos para negociar tasas de interés bilaterales más convenientes.

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