Factores comunes en las estructuras de plazos de la volatilidad cambiaria
Publicada el miércoles, 25 de abril de 2012
Factores comunes en las estructuras de plazos de la volatilidad cambiaria
Nuestro modelo de componentes principales indica que un factor explica el 93% de la volatilidad en EUR-USD y USD-JPY. Los datos indican que el factor de nivel de cambio ha incrementado su importancia
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